Парный Трейдинг Что Это, Плюсы И Минусы, Лучшие Стратегии

Если прибыль по евро небольшая, то заработок по новозеландскому доллару оказался достаточно хороший. В последнее время участники рынка для торговли криптовалютами все чаще используют стратегию спаренного трейдинга. Тем не менее, пока это не сделало ее одной из самых распространенных для этого сектора. Она предполагает одновременное открытие двух сделок, что качественно отражается на росте общего объема потенциальной прибыли.

парный трейдинг

Например, рынок облигаций находится в отрицательной взаимосвязи с рынком акций, поэтому инвесторы включают в портфель акции и облигации в определенном соотношении исходя из текущей рыночной ситуации. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%. При изменении рыночной ситуации, смене кредитно-денежной политики ЦБ или влиянии других событий на курс национальной валюты или рыночной активности, инвестор может изменять соотношение между акциями и облигациями.

Индикаторы Для Парного Трейдинга

Например, канадский доллар с нефтью, австралийский доллар с золотом. • На особо динамичных, а значит, нестабильных рынках, таких как Форекс, нужно пристально следить за корреляцией, поскольку она может также быстро исчезнуть, как и появиться. • В большей степени коррелирующие активы подходят для работы с долгосрочной перспективой, поскольку парный трейдинг в краткосрочный период их трансформация незначительна. Взаимодействие, или корреляция, представляет собой взаимосвязь нескольких элементов торговли (чаще двух), то есть активов. При сильных расхождениях в будущем графики все равно будут стремиться вернуться в исходное положение. Анализировать котировки можно не чаще чем каждые 2–3 часа.

Например, в случае роста цены на нефть, большинство акций нефтяных компаний также начнут расти в цене, и наоборот, в случае падения цены на нефть большинство акций нефтяных компаний будут падать в цене. Однако каждая из этих акций будет расти или падать по своему, какая-то из них больше, а какая-то меньше. Таким образом, формируется Бета-нейтральный портфель, доходность которого будет зависеть не от общего направления движения рынка, а от будущего отношения стоимости одной ценной бумаги к другой[1]. Чтобы определить насколько синхронно инструменты двигаются, используют коэффициент корреляции. Отрицательное значение используется в случае обратной корреляции.

Тем не менее парный трейдинг – первый шаг к пониманию арбитражных стратегий, позволяющих получать прибыль, минимизируя риски. Используя данную стратегию, трейдер должен иметь четкий алгоритм действий, как на случай благоприятного развития ситуации, так и на случай, когда ситуация разворачивается по негативному сценарию. Торговля по четко заданному алгоритму, количественные методы и способы анализа, жесткая дисциплина – это важные составляющие успешного трейдинга.

  • Валютные пары не обязаны двигаться с одинаковой скоростью, то есть с полным совпадением.
  • Графический анализ здесь необходим, чтобы продемонстрировать соотношение курсов друг с другом.
  • Это может быть две крупные криптовалюты, такие как Биткоин (BTC) и Эфириум (ETH), или две альткоины из одной сферы, например, проекты в области децентрализованных финансов (DeFi).
  • Увидеть максимальные различия по спреду помогает индикатор OverLayChart, сделанный для программы MT4.

Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому. Парный трейдинг может стать дополнением к стратегии “Снайпер”. Изучить ее поможет специализированный курс “Снайпер для начинающих”, где про-трейдер раскладывает все элементы стратегии по полочкам. • Валютная пара USDJPY и нефть торговой марки Brent (достаточно устойчивая зеркальная корреляция). • Валютная пара USDCAD и нефть торговой марки Brent (сильная обратная корреляция).

Примеры Успешного Парного Трейдинга

В парном трейдинге сделка открывается при сильном расширении спреда, когда нарушается привычная взаимосвязь между активами. Проверять все взаимодействия на практике, выискивать наиболее удачные – сложное и кропотливое занятие. Поэтому рекомендуется использовать в своей практике готовые коэффициенты корреляции, собранные в отдельную таблицу. Трейдер самостоятельно в компьютерной программе накладывает графики движения валют за одинаковый период друг на друга.

Трейдер решил открыть длинную позицию на акциях Coca-Cola и короткую позицию на акциях Pepsi, когда разница в цене акций была намного выше, чем обычно. В итоге, когда разница в цене вернулась к среднему значению, трейдер закрыл позиции и заработал на этом хорошие деньги. После проведения сделок проанализируйте результаты https://boriscooper.org/ своей стратегии парного трейдинга и, если необходимо, внесите корректировки. Может понадобиться изменить выбранные пары криптовалют, параметры анализа корреляции или даже саму стратегию, если она не приносит желаемых результатов. При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно.

Расчет Основных Параметров[править Править Код]

• Японская иена нефть торговой марки Brent (обратная корреляция). • Диверсификация рисков может проходить с помощью подбора парных инструментов с высокой степенью корреляции. Под парным трейдингом скрывается нейтральная рыночная стратегия торговли, в основу которой положена одновременная разнонаправленная работа с двумя взаимодействующими между собой инструментами. Такая стратегия парного трейдинга считается одной из наиболее простых.

Первый случай говорит о полном совпадении, тогда как второй, напротив, об абсолютной разности. Чем теснее валюты связаны вместе, тем ближе значение индикатора к единице. Конечно, +1 – это идеальное значение, оно встречается на рынке не так часто, однако это не значит, что нельзя применять другие активы, значение которых меньше эталонного. Просто в подобных условиях трейдер должен тщательнее анализировать ситуацию на рынке. Да и к тому же не стоит забывать об обратной корреляции, на которой также можно достаточно хорошо торговать. Отношение между валютами в паре очень важно при использовании стратегии Pairs Trading.

Кейс 2: Парный Трейдинг Exxon Mobil И Chevron

Трейдеры должны быть готовы управлять своими рисками и использовать различные инструменты и стратегии для управления своими торговыми рисками. Одной из особенностей парного трейдинга на валютном рынке является то, что валюты тесно связаны с экономическими факторами, такими как инфляция, процентные ставки, безработица и другие. Это означает, что трейдеры, которые используют фундаментальный анализ, могут использовать экономические данные для прогнозирования изменений курсов валют. Именно поэтому профессиональные трейдеры всегда искали способ свести размеры риска к минимуму.

парный трейдинг

И разумеется, без советов по управлению рисками и определению стоп-лоссов никуда. Имея в виду эти критерии, вы можете выбрать подходящие валютные пары для парного трейдинга и разработать эффективную стратегию для снижения рисков и получения стабильной прибыли. Следите за ценами выбранных криптовалют и ищите временные отклонения от нормы, которые могут представлять собой возможности для парного трейдинга.

Только после этого можно приступить к открытию сделок в противоположные стороны. На первый план здесь будет выдвигаться понятие равновесия. А именно, периодически появляющиеся расхождения между тесно взаимодействующими активами всегда будут стремиться нивелироваться, то есть вернутся к своим обычным среднестатистическим показателям. Как правило, в движение активы приводятся фундаментальными событиями, которые хорошо знакомы опытным трейдерам, а также на которые они всегда обращают внимание при работе на международном рынке.

Нюансы Торговли С Использованием Метода Корреляции:

Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается. Отслеживая динамику взаимосвязи различных инструментов, можно оперативно корректировать инвестиционный портфель и менять тактику торговли. Парный трейдинг на валютном рынке отличается от парного трейдинга на других рынках.

Парный трейдинг (англ. Pairs trading) — рыночно-нейтральная инвестиционная стратегия, основанная на использовании феномена корреляции стоимости некоторых ценных бумаг. Важно также помнить, что несмотря на внешнюю простоту, парный трейдинг отнюдь не чудо-средство для высоких заработков. Это связано с тем, что взаимосвязь между инструментами может как быстро возникнуть, так и быстро оборваться, причем без видимых на то причин. Внедрение в работу спаренных фондов однонаправленной динамики, при этом на степень корреляция делается основная ставка.

Помните, что существует риск того, что графики в конечном итоге не сойдутся. Это единственная ситуация, при которой можно уйти в минус. Чтобы избежать этого, нужно выбирать активы с высокой степенью корреляции и изучать историю котировок. Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”.

Поэтому покупается актив, который подешевел, и продается актив, который подорожал. В парном трейдинге торгуются спреды – расхождение инструментов. Здесь не столько важно, в каком направлении пошел отдельно взятый инструмент, а более важно, чтобы спред вернулся к нулю. Пример сильной корреляции – акции технологического сектора AMAT и TER. Компании Applied Materials (AMAT) и Teradyne Inc (TER) специализируются на выпуске полупроводниковой продукции, бумаги входят в состав индекса NASDAQ.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *